Análisis técnico : ¿cuál es la capacidad de las herramientas tradicionales de capturar la máxima rentabilidad disponible? : análisis comparativo entre estrategias

Fil: Gorosabel, Lucas. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Gorosabel, Lucas
Otros Autores: Basaluzzo, Gabriel
Formato: Tesis Tesis de grado updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Departamento de Economía 2016
Materias:
Efficient market theory.
Stocks > Prices > Mathematical models.
Investment analysis > Mathematical models.
Teoría de mercado eficiente.
Acciones (Bolsa) > Precios > Modelos matemáticos.
Análisis de inversiones > Modelos matemáticos.
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/11853
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-118532025-01-20T15:22:28Z Análisis técnico : ¿cuál es la capacidad de las herramientas tradicionales de capturar la máxima rentabilidad disponible? : análisis comparativo entre estrategias Gorosabel, Lucas Basaluzzo, Gabriel Efficient market theory. Stocks -- Prices -- Mathematical models. Investment analysis -- Mathematical models. Teoría de mercado eficiente. Acciones (Bolsa) -- Precios -- Modelos matemáticos. Análisis de inversiones -- Modelos matemáticos. Fil: Gorosabel, Lucas. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. En este trabajo se desarrollan rankings y una métrica para medir el valor absoluto y relativo de las estrategias de trading basadas en análisis técnico. Se conforman rankings para cada acción, ordenados por rendimiento, que muestran dominancias entre estrategias en forma anual como también para el acumulado de la muestra. Se confecciona un marco de referencia comprendido por la estrategia clásica de Buy and Hold (Comprar y mantener) como “piso” y una estrategia óptima como “techo” que responde a la mayor rentabilidad posible del período. Se determinan estrategias de trading puras y su posterior aplicación sobre diferentes acciones del Merval en el período comprendido entre el 01/01/2010 al 31/12/2014. Finalmente se concluye afirmando las dominancias en términos de rendimiento absoluto entre las estrategias seleccionadas y se describe el rendimiento relativo frente a la métrica de cada estrategia. Adicionalmente, se evalúa un período fuera de la muestra para brindar robustez al trabajo. 2016-11-02T18:37:59Z 2016-11-02T18:37:59Z 2015 Tesis info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:ar-repo/semantics/tesis de grado info:eu-repo/semantics/updatedVersion Gorosabel, L. (2015). Análisis técnico : ¿cuál es la capacidad de las herramientas tradicionales de capturar la máxima rentabilidad disponible? : análisis comparativo entre estrategias. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/11853 T.L. Eco. 658 http://hdl.handle.net/10908/11853 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Departamento de Economía
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