Estimando los componentes del bid/ask spread : estimación empírica para el MERVAL 2007-2009

Fil: Valderrábano, Julieta. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Valderrábano, Julieta
Otros Autores: Kawamura, Enrique
Formato: Tesis Tesis de grado updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Departamento de Economía 2016
Materias:
Stock exchanges > Argentina > Econometric models.
Bolsa de valores > Argentina > Modelos econométricos.
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/11819
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-118192025-01-20T15:21:34Z Estimando los componentes del bid/ask spread : estimación empírica para el MERVAL 2007-2009 Valderrábano, Julieta Kawamura, Enrique Stock exchanges -- Argentina -- Econometric models. Bolsa de valores -- Argentina -- Modelos econométricos. Fil: Valderrábano, Julieta. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. Este trabajo utiliza el método de Glosten y Harris (1988) para analizar los componentes del spread de las acciones que se transan en la bolsa de comercio de Buenos Aires. Tales componentes son, por un lado, el componente transitorio y, por el otro, el componente de selección adversa. La muestra comprende nueve series de precios intra-diarios de parte de las acciones del panel líder del MERVAL desde enero 2007 a diciembre 2009, obteniéndose datos del Instituto Argentino de Mercado de Capitales. El resultado principal es que el promedio del coeficiente de selección adversa con respecto al spread es bastante inferior a los obtenidos por Glosten y Harris. Al dividir la muestra alrededor del anuncio de la estatización de las AFJP, se observa que cinco de los parámetros presentan una caída luego del anuncio, de los cuales cuatro pertenecen al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. 2016-08-24T15:47:50Z 2016-08-24T15:47:50Z 2014 Tesis info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:ar-repo/semantics/tesis de grado info:eu-repo/semantics/updatedVersion Valderrábano, J. (2014). Estimando los componentes del bid/ask spread : estimación empírica para el MERVAL 2007-2009. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/11819 T.L. Eco. 641 http://hdl.handle.net/10908/11819 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Departamento de Economía
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