Estimación de la probabilidad de default : un modelo probit para los bancos argentinos

Resumen: El artículo tiene el fin de establecer un modelo que pueda predecir de alguna manera los riesgos que tienen los bancos argentinos en relación al sistema financiero del país. Como cada banco tiene un peso significante en la economía, es necesario determinar su grado de solidez, con el propós...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Klein, Felipe
Formato: Artículo
Lenguaje:Español
Español
Publicado: Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Investigación Francisco Valsecchi 2019
Materias:
FINANZAS
ECONOMIA
BANCOS
POLITICA ECONOMICA
Acceso en línea:https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/1842
Aporte de:
Repositorio Institucional de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Universidad Católica Argentina
id I33-R139123456789-1842
record_format dspace
institution Universidad Católica Argentina
institution_str I-33
repository_str R-139
collection Repositorio Institucional de la Universidad Católica Argentina (UCA)
language Español
Español
topic FINANZAS
ECONOMIA
BANCOS
POLITICA ECONOMICA
spellingShingle FINANZAS
ECONOMIA
BANCOS
POLITICA ECONOMICA
Klein, Felipe
Estimación de la probabilidad de default : un modelo probit para los bancos argentinos
topic_facet FINANZAS
ECONOMIA
BANCOS
POLITICA ECONOMICA
description Resumen: El artículo tiene el fin de establecer un modelo que pueda predecir de alguna manera los riesgos que tienen los bancos argentinos en relación al sistema financiero del país. Como cada banco tiene un peso significante en la economía, es necesario determinar su grado de solidez, con el propósito de poder realizar un diagnóstico respecto a la estabilidad financiera en el plano agregado. Así, las autoridades podrán llevar adelante un proyecto mejor para la toma de decisiones en materia de políticas económicas. Para armar el modelo, se han recurrido a datos del BCRA.
format Artículo
author Klein, Felipe
author_facet Klein, Felipe
author_sort Klein, Felipe
title Estimación de la probabilidad de default : un modelo probit para los bancos argentinos
title_short Estimación de la probabilidad de default : un modelo probit para los bancos argentinos
title_full Estimación de la probabilidad de default : un modelo probit para los bancos argentinos
title_fullStr Estimación de la probabilidad de default : un modelo probit para los bancos argentinos
title_full_unstemmed Estimación de la probabilidad de default : un modelo probit para los bancos argentinos
title_sort estimación de la probabilidad de default : un modelo probit para los bancos argentinos
publisher Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Investigación Francisco Valsecchi
publishDate 2019
url https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/1842
work_keys_str_mv AT kleinfelipe estimaciondelaprobabilidaddedefaultunmodeloprobitparalosbancosargentinos
bdutipo_str Repositorios
_version_ 1764820525840859138

Ejemplares similares