Una aplicación económica de los métodos discretos de optimización dinámica
Se aborda la resolución de un problema económico de optimización dinámica (determinación de las trayectorias de consumo y ahorro que maximizan la utilidad del consumidor) en tiempo discreto a partir de diferentes enfoques. Los dos primeros consisten en resolver el problema utilizando técnicas de pro...
Guardado en:
Autor principal: | |
---|---|
Formato: | Artículo publishedVersion |
Publicado: |
2014
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimmage/document/rimmage_v1_n1_01 http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=rimmage&d=rimmage_v1_n1_01_oai |
Aporte de: |
id |
I28-R145-rimmage_v1_n1_01_oai |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
I28-R145-rimmage_v1_n1_01_oai2021-03-11 Macaya, Alejo 2014-12 Se aborda la resolución de un problema económico de optimización dinámica (determinación de las trayectorias de consumo y ahorro que maximizan la utilidad del consumidor) en tiempo discreto a partir de diferentes enfoques. Los dos primeros consisten en resolver el problema utilizando técnicas de programación no lineal con un único multiplicador de Lagrange o uno por cada restricción del problema. Este último método permite, además, aplicar técnicas del análisis cualitativo de sistemas dinámicos para describir aproximadamente el comportamiento de las soluciones. El tercer enfoque utiliza el método de "cálculo de variaciones" para resolver el problema. Las aplicaciones de las técnicas de cálculo de variaciones y de programación no lineal con varios multiplicadores de Lagrange implican, a su vez, la necesidad de utilizar técnicas de resolución de ecuaciones en diferencias con condiciones de contorno para hallar la solución explícita del problema. Un cuarto y último método aplicado es el de programación dinámica. Asimismo, se realizan comparaciones entre estos dos últimos métodos para mostrar la equivalencia entre ambos. Finalmente, con el objetivo de exponer el funcionamiento del método de programación dinámica se realiza una nueva aplicación, vinculada a la extracción de tendencia y ciclos de series temporales. Fil: Macaya, Alejo. application/pdf rimmage_v1_n1_01 http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimmage/document/rimmage_v1_n1_01 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ Rev. invest. modelos mat. apl. gest. econ. Vol. 01, Nro. 01 (2014), p. 11-48 ECONOMIA MODELOS MATEMATICOS Una aplicación económica de los métodos discretos de optimización dinámica info:eu-repo/semantics/article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=rimmage&d=rimmage_v1_n1_01_oai |
institution |
Universidad de Buenos Aires |
institution_str |
I-28 |
repository_str |
R-145 |
collection |
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) |
topic |
ECONOMIA MODELOS MATEMATICOS |
spellingShingle |
ECONOMIA MODELOS MATEMATICOS Macaya, Alejo Una aplicación económica de los métodos discretos de optimización dinámica |
topic_facet |
ECONOMIA MODELOS MATEMATICOS |
description |
Se aborda la resolución de un problema económico de optimización dinámica (determinación de las trayectorias de consumo y ahorro que maximizan la utilidad del consumidor) en tiempo discreto a partir de diferentes enfoques. Los dos primeros consisten en resolver el problema utilizando técnicas de programación no lineal con un único multiplicador de Lagrange o uno por cada restricción del problema. Este último método permite, además, aplicar técnicas del análisis cualitativo de sistemas dinámicos para describir aproximadamente el comportamiento de las soluciones. El tercer enfoque utiliza el método de "cálculo de variaciones" para resolver el problema. Las aplicaciones de las técnicas de cálculo de variaciones y de programación no lineal con varios multiplicadores de Lagrange implican, a su vez, la necesidad de utilizar técnicas de resolución de ecuaciones en diferencias con condiciones de contorno para hallar la solución explícita del problema. Un cuarto y último método aplicado es el de programación dinámica. Asimismo, se realizan comparaciones entre estos dos últimos métodos para mostrar la equivalencia entre ambos. Finalmente, con el objetivo de exponer el funcionamiento del método de programación dinámica se realiza una nueva aplicación, vinculada a la extracción de tendencia y ciclos de series temporales. |
format |
Artículo Artículo publishedVersion |
author |
Macaya, Alejo |
author_facet |
Macaya, Alejo |
author_sort |
Macaya, Alejo |
title |
Una aplicación económica de los métodos discretos de optimización dinámica |
title_short |
Una aplicación económica de los métodos discretos de optimización dinámica |
title_full |
Una aplicación económica de los métodos discretos de optimización dinámica |
title_fullStr |
Una aplicación económica de los métodos discretos de optimización dinámica |
title_full_unstemmed |
Una aplicación económica de los métodos discretos de optimización dinámica |
title_sort |
una aplicación económica de los métodos discretos de optimización dinámica |
publishDate |
2014 |
url |
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimmage/document/rimmage_v1_n1_01 http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=rimmage&d=rimmage_v1_n1_01_oai |
work_keys_str_mv |
AT macayaalejo unaaplicacioneconomicadelosmetodosdiscretosdeoptimizaciondinamica |
_version_ |
1766022876337537024 |