Análisis de tensión financiera para el diagnóstico de la solvencia en bancos argentinos

Este artículo evalúa la solvencia del sistema bancario argentino mediante pruebas de tensión financiera (stress testing), simulando el impacto de escenarios macroeconómicos adversos como la crisis financiera global (2007–2009) y la pandemia de COVID-19 (2019–2021). Las simulaciones muestran que las...

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Autores principales: Suarez Argañaraz, Octavio, Caro, Norma Patricia
Formato: Artículo publishedVersion Articles text Artículos de Investigación Texto
Lenguaje:Español
Publicado: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 2025
Materias:
Financial stress
Bank solvency
Basel III
Risk
Argentinean financial system
Tensión financiera
Solvencia bancaria
Basilea III
Riesgo
Sistema financiero argentino
Acceso en línea:https://ojs.economicas.uba.ar/Contyaudit/article/view/3336
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=contabit&d=3336_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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spelling I28-R145-3336_oai2026-02-09 Suarez Argañaraz, Octavio Caro, Norma Patricia 2025-07-20 Este artículo evalúa la solvencia del sistema bancario argentino mediante pruebas de tensión financiera (stress testing), simulando el impacto de escenarios macroeconómicos adversos como la crisis financiera global (2007–2009) y la pandemia de COVID-19 (2019–2021). Las simulaciones muestran que las reformas regulatorias post-2008, especialmente las impulsadas por Basilea III, mejoraron la capacidad del sistema bancario para absorber pérdidas, destacándose el rol clave de la liquidez y el capital como amortiguadores frente al riesgo. Sin embargo, la crisis sanitaria evidenció vulnerabilidades persistentes, con una disminución en la solvencia proyectada, aunque sin alcanzar niveles críticos. El análisis destaca la utilidad de las pruebas de estrés como herramienta preventiva para anticipar vulnerabilidades sistémicas, guiar decisiones estratégicas y fortalecer la supervisión basada en riesgos. Se concluye que adaptar estas herramientas al contexto local y ampliar su alcance ante nuevos tipos de shocks es esencial para preservar la estabilidad financiera en economías expuestas como la argentina. This paper assesses the solvency of the Argentinean banking system through financial stress testing, simulating the impact of adverse macroeconomic scenarios such as the global financial crisis (2007-2009) and the COVID-19 pandemic (2019-2021). The simulations show that post-2008 regulatory reforms, especially those driven by Basel III, improved the capacity of the banking system to absorb losses, highlighting the key role of liquidity and capital as buffers against risk. However, the health crisis revealed persistent vulnerabilities, with projected solvency declining but not reaching critical levels. The analysis highlights the usefulness of stress testing as a preventive tool to anticipate systemic vulnerabilities, guide strategic decisions and strengthen risk-based supervision. It concludes that adapting these tools to the local context and broadening their scope in the face of new types of shocks is essential to preserve financial stability in exposed economies such as Argentina. application/pdf text/html https://ojs.economicas.uba.ar/Contyaudit/article/view/3336 10.56503/Contabilidad_y_Auditoria/Nro.61(31)/3336 spa FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES https://ojs.economicas.uba.ar/Contyaudit/article/view/3336/4379 https://ojs.economicas.uba.ar/Contyaudit/article/view/3336/4380 Derechos de autor 2025 Contabilidad y Auditoría http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 Contabilidad y Auditoría; Núm. 61 (31): CONTABILIDAD Y AUDITORÍA Enero - Junio 2025; 117-150 1852-446X 1515-2340 Financial stress Bank solvency Basel III Risk Argentinean financial system Tensión financiera Solvencia bancaria Basilea III Riesgo Sistema financiero argentino Análisis de tensión financiera para el diagnóstico de la solvencia en bancos argentinos Financial stress analysis for solvency diagnosis in argentinean banks info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Articles text Artículos de Investigación Texto https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=contabit&d=3336_oai
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