When are devaluations more contractionary? A quantile VAR estimation for Argentina

This paper presents empirical evidence on the short- and medium-run contractionary effects of exchange rate shocks and currency devaluations for bimonetary (i. e., highly dollarized) countries. In particular, for Argentina for the period January 2004-December 2018. Using a VAR representation with qu...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Montes Rojas, Gabriel, Bertholet, Nicolás
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Inglés
Publicado: Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET) 2022
Materias:
funciones impulso-respuesta
modelos de vectores autorregresivos
cuantiles multivariados
tipo de cambio
traspaso a precios
recesión
impulse-response functions
vector autoregressive models
multivariate quantiles
exchange rate
pass-through
recession
Acceso en línea:https://ojs.economicas.uba.ar/DT-IIEP/article/view/2464
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=dociiep&d=2464_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires

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