EMPIRICAL EVALUATION OF PROFITABILITY FORECAST METHODS: RANDOM WALK OR REGRESSION MODELS?

The study considered evaluating the predictive capacity of the mean reversion models, accrual adjustments and financial performance signals in relation to the random walk process of the firms of the Stock Market of Buenos Aires. The profitability study is carried out by the asset profitability. Firs...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Terreno, Dante Domingo, Sattler, Silvana Andrea, Castro González, Enrique Leopoldo
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión (CMA) 2020
Materias:
Predicción. Rentabilidad. Random walk.
Forecast. Profitability. Random walk.
Acceso en línea:https://ojs.economicas.uba.ar/RIMF/article/view/1971
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=1971_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires

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