Una cartera diversificada y optima 2023

Como conclusión final, en el presente trabajo de simulación de cartera se buscó a partir de diversos assets bonos e instrumentos que replicaban índices, acciones, materias primas, la mayor diversificación posible, a fines de amortiguar cualquier variación brusca del mercado. En dicha búsqueda se int...

Descripción completa

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Jackson, Pablo Ignacio
Otros Autores: Neffa, Gustavo
Formato: Tesis de maestría publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: 2023
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/tpos/document/1502-2898_JacksonP.pdf
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tpos&d=1502-2898_JacksonP_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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spelling I28-R145-1502-2898_JacksonP_oai2024-12-06 Neffa, Gustavo Jackson, Pablo Ignacio 2023 Como conclusión final, en el presente trabajo de simulación de cartera se buscó a partir de diversos assets bonos e instrumentos que replicaban índices, acciones, materias primas, la mayor diversificación posible, a fines de amortiguar cualquier variación brusca del mercado. En dicha búsqueda se intentó reducir lo máximo posible el riesgo y exposición de la cartera a las vicisitudes que el contexto nacional e internacional (EE. UU.) afrontan. En el contexto local, con elecciones primarias, generales y ballotage que siempre repercuten en el mercado financiero, se buscó generar la menor pérdida de valor de la moneda, dado que la misma afronta un presente de alta inflación y por consiguiente altas tasas. La situación coyuntural nos a lleva a tener que desenvolvernos en un mercado frágil, donde muchas veces se hace difícil encontrar la mejor combinación de activos que ayuden a apalear las diversas oscilaciones del mercado. Se buscó una cartera compuesta por CEDEARS (empresas lideres) ya que se rigen por el dólar, moneda más estable, y por ETF que repliquen los índices de mayor crecimiento y menor volatilidad. Dado el perfil de inversor se buscó un “mix” en la cual no se dejó de lado la renta “segura”, a través de los instrumentos de renta fija como bonos linkeados al dólar, fondos comunes de inversión de renta fija y obligaciones negociables en dólares. Siempre dejando la cartera en cero colocando una caución con altos rendimientos. Fil: Jackson, Pablo Ignacio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas application/pdf 1502-2898_JacksonP http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/tpos/document/1502-2898_JacksonP.pdf spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ Una cartera diversificada y optima 2023 info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tpos&d=1502-2898_JacksonP_oai
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