Criptomonedas y diversificación en carteras eficientes

En el presente trabajo se analiza si la incorporación de criptomonedas en una determinada proporción a un portafolio de inversión permite disminuir el riesgo de este. Para ello, en una primera instancia se desarrollan los conceptos de blockchain y una visión general de las criptomonedas existentes,...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Schropp, Matías Damián
Otros Autores: Speranza, Mauro Edgardo
Publicado: 2021
Materias:
Criptomonedas
Blockchains
Bitcoins
Riesgo Financiero
Carteras de inversión
Volatilidad
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/tpos/document/1502-2415_SchroppMD
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tpos&d=1502-2415_SchroppMD_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
id I28-R145-1502-2415_SchroppMD_oai
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spelling I28-R145-1502-2415_SchroppMD_oai2023-04-05 Speranza, Mauro Edgardo Schropp, Matías Damián 2021 En el presente trabajo se analiza si la incorporación de criptomonedas en una determinada proporción a un portafolio de inversión permite disminuir el riesgo de este. Para ello, en una primera instancia se desarrollan los conceptos de blockchain y una visión general de las criptomonedas existentes, sus principales características y sus correlaciones con diversos activos como S&P, el petróleo y el oro. Luego, se trabaja con diferentes herramientas y métricas propias del análisis del riesgo de mercado como el Valor a riesgo (VaR), Expected Shortfall y pruebas de estrés para poder comprender con mayor profundidad el riesgo asociado a la cartera. Siguiendo este objetivo, se utilizan determinadas carteras conformadas por fondos comunes de inversión y se obtiene la cartera de mínima varianza y aquella que optimiza el ratio de Sharpe, analizando si es beneficiosa la incorporación de criptomonedas. 1502-2415_SchroppMD http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/tpos/document/1502-2415_SchroppMD Criptomonedas Blockchains Bitcoins Riesgo Financiero Carteras de inversión Volatilidad Criptomonedas y diversificación en carteras eficientes http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tpos&d=1502-2415_SchroppMD_oai
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