Teoría del portafolio de Markowitz: Desarrollo del modelo en Python

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Este trabajo propone una nueva aplicación de la Teoría del Portafolio Eficiente de Harry Markowitz basada en técnicas computacionales para generar un modelo que obtenga carteras de activos de una manera eficaz y eficiente. Dichas carteras estarán compuestas por acciones pertenecientes al Mercado Arg...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Soresi, Tadeo
Formato: Artículo revista
Lenguaje:Español
Publicado: Facultad de Economía y Administración. Universidad Nacional del Comahue 2024
Materias:
Markowitz
Frontera Eficiente
Portafolio Optimo
Python
Finanzas Quant
MERVAL
Acceso en línea:https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/administracion/article/view/5788
Aporte de:
Repositorio de Revistas Electrónicas REVELE (UNComahue) de Universidad Nacional del Comahue

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