Teoría del portafolio de Markowitz: Desarrollo del modelo en Python

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Este trabajo propone una nueva aplicación de la Teoría del Portafolio Eficiente de Harry Markowitz basada en técnicas computacionales para generar un modelo que obtenga carteras de activos de una manera eficaz y eficiente. Dichas carteras estarán compuestas por acciones pertenecientes al Mercado Arg...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Soresi, Tadeo
Formato: Artículo revista
Lenguaje:Español
Publicado: Facultad de Economía y Administración. Universidad Nacional del Comahue 2024
Materias:
Markowitz
Frontera Eficiente
Portafolio Optimo
Python
Finanzas Quant
MERVAL
Acceso en línea:https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/administracion/article/view/5788
Aporte de:
Repositorio de Revistas Electrónicas REVELE (UNComahue) de Universidad Nacional del Comahue
id I22-R128-article-5788
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spelling I22-R128-article-57882024-12-24T13:46:17Z Teoría del portafolio de Markowitz: Desarrollo del modelo en Python Soresi, Tadeo Markowitz Frontera Eficiente Portafolio Optimo Python Finanzas Quant MERVAL Este trabajo propone una nueva aplicación de la Teoría del Portafolio Eficiente de Harry Markowitz basada en técnicas computacionales para generar un modelo que obtenga carteras de activos de una manera eficaz y eficiente. Dichas carteras estarán compuestas por acciones pertenecientes al Mercado Argentino de Valores, específicamente en el lapso 2016-2017. Se pretende explicar en un principio esta teoría, desarrollada en hoja y papel junto a sus principales componentes estadísticos. Posteriormente se trasladará el desarrollo al lenguaje de programación Python obteniendo los datos mediante una herramienta llamada API, que serán la materia prima para los cálculos matemático-estadísticos que nos dirán cuáles activos elegir para componer la cartera, se procederá a asignar proporciones aleatorias a cada activo conformante y se desarrollará el cálculo del riesgo y rendimiento de esta. Finalmente se iterará n veces este proceso, simulando múltiples carteras las cuales conformaran la nube de portafolios junto a la frontera eficiente. Se elegirán distintos portafolios a lo largo de la frontera y se comparará sus rendimientos frente al índice MERVAL en el último semestre del 2017. Adicionalmente, se hará una comparación entre portafolios eficientes y no eficientes, para demostrar el grado de validez y funcionamiento del modelo asociado. Facultad de Economía y Administración. Universidad Nacional del Comahue 2024-12-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artículo revisado por pares application/pdf https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/administracion/article/view/5788 Cuadernos de Investigación Serie Administración; Vol. 6 (2024); 3-18 2683-9652 spa https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/administracion/article/view/5788/62637 Derechos de autor 2024 Cuadernos de Investigación Serie Administración https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
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