Introducción a los Modelos de Valuación de Opciones

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Este trabajo presenta las bases conceptuales de la valuación de opciones, considerando exclusivamente la modalidad “europea”, en tiempo discreto y sobre la base del concepto de arbitraje. Se analizan distintas alternativas de gestión de una opción lanzada, inicialmente con los casos extremos de posi...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Melinsky, Eduardo
Formato: Artículo revista
Lenguaje:Español
Publicado: Facultad de Economía y Administración. Universidad Nacional del Comahue 2023
Materias:
Valuación
Opciones europeas
Opciones de compra
Opciones de venta
Acceso en línea:https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/administracion/article/view/4737
Aporte de:
Repositorio de Revistas Electrónicas REVELE (UNComahue) de Universidad Nacional del Comahue
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spelling I22-R128-article-47372023-06-18T13:09:49Z Introducción a los Modelos de Valuación de Opciones Melinsky, Eduardo Valuación Opciones europeas Opciones de compra Opciones de venta Este trabajo presenta las bases conceptuales de la valuación de opciones, considerando exclusivamente la modalidad “europea”, en tiempo discreto y sobre la base del concepto de arbitraje. Se analizan distintas alternativas de gestión de una opción lanzada, inicialmente con los casos extremos de posiciones abiertas (“descubierta”) o cubiertas, con sus correspondientes resultados finales posibles, y finalmente se muestra una posición arbitrada “estática”, con resultados finales posibles nulos, que se corresponden con la ecuación de paridad entre opciones de compra, de venta y operaciones financieras (“put-call parity”). Finalmente se presenta las bases conceptuales de los modelos de valuación de opciones, dentro de un concepto de arbitraje “dinámico”, desarrollando el denominado modelo dicotómico, y se señalan aspectos relevantes respecto de los modelos de valuación de opciones en general. Facultad de Economía y Administración. Universidad Nacional del Comahue 2023-06-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artículo revisado por pares application/pdf https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/administracion/article/view/4737 Cuadernos de Investigación Serie Administración; Núm. 4 (2022); 1-15 2683-9652 spa https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/administracion/article/view/4737/61740 Derechos de autor 2023 Cuadernos de Investigación Serie Administración https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
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