Lógica borrosa, teorías de la paridad y valuación en dos monedas para mercados emergentes con el modelo de descuento de flujos de fondos
El modelo de descuento de flujos de fondos debe incorporar, en sistemas económicos emergentes, un marco conceptual para el tratamiento de la inflación y valuación en dos divisas. El punto de partida son las teorías de paridad en los tipos de interés, poder de compra y efecto Fisher, añadiendo lógi...
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Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Asociación para la Formación y la Investigación en Ciencias Económicas y Sociales
2020
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Acceso en línea: | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5286 |
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El modelo de descuento de flujos de fondos debe incorporar, en sistemas económicos emergentes, un
marco conceptual para el tratamiento de la inflación y valuación en dos divisas. El punto de partida son
las teorías de paridad en los tipos de interés, poder de compra y efecto Fisher, añadiendo lógica borrosa
para proyectar variables inciertas: tasas de interés, inflación, tipo de cambio y cantidades, siendo uno de
sus principales aportes. El trabajo se estructura de la siguiente manera: primero son desarrolladas las
teorías de paridad y las ecuaciones del modelo en el marco de la lógica borrosa. Su funcionamiento es
ilustrado con un caso de una empresa radicada en una economía emergente e inflacionaria comoArgentina
utilizando planillas de cálculo. Finalmente, los resultados obtenidos demostraron la consistencia de las
teorías de la paridad, incorporando lógica borrosa para el tratamiento de la incertidumbre, en el marco
de un modelo integral de descuento de flujos de fondos en dos monedas. |
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