Eventos informativos sobre covid-19 y su efecto en índices bursátiles : una revisión de la evidencia empírica

Este artículo sistematizó los estudios empíricos sobre efectos, de distintos eventos relacionados con la pandemia por COVID-19, en índices bursátiles. Se identificaron dos marcos conceptuales: eficiencia del mercado de capitales y finanzas conductuales. La revisión de la literatura, con una instanci...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Reimer, Guillermina, Briozzo, Anahí Eugenia, Capobianco, Guillermo
Lenguaje:	Español
Publicado:	Universidad ICESI 2023
Materias:	COVID-19 Mercado accionario Rendimiento Volatilidad Revisión de la literatura Stock markets Returns Volatility Literature review
Acceso en línea:	https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6427
Aporte de:	Repositorio Institucional Universidad Nacional del Sur (UNS) de Universidad Nacional del Sur

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spelling	I20-R126-123456789-64272023-08-15T20:01:51Z Eventos informativos sobre covid-19 y su efecto en índices bursátiles : una revisión de la evidencia empírica Reimer, Guillermina Briozzo, Anahí Eugenia Capobianco, Guillermo COVID-19 Mercado accionario Rendimiento Volatilidad Revisión de la literatura Stock markets Returns Volatility Literature review Este artículo sistematizó los estudios empíricos sobre efectos, de distintos eventos relacionados con la pandemia por COVID-19, en índices bursátiles. Se identificaron dos marcos conceptuales: eficiencia del mercado de capitales y finanzas conductuales. La revisión de la literatura, con una instancia de tipo sistemática y otra complementaria de naturaleza narrativa, mostró que los eventos informativos fueron sanitarios (anuncios de la Organización Mundial de la Salud, evolución de la pandemia, vacunas) y no sanitarios (medidas gubernamentales). El análisis concluye que, respecto a los índices bursátiles, el avance de la pandemia tuvo un efecto inicial negativo en los rendimientos, y positivo en la volatilidad. La comparación entre economías desarrolladas y emergentes indica que las repercusiones de las noticias son desiguales. This work aims to systematize the empirical studies on the effects of events related to the COVID-19 pandemic on stock market indices. Two conceptual frameworks are identified: capital market efficiency and behavioral finance. The literature review —at first of a systematic type complemented with a narrative one— shows that informative events can be classified into health-related (announcements by the World Health Organization, evolution of the pandemic, vaccines) and non-health-related (government measures). The analysis of stock indices shows an initial negative effect on returns and a positive effect on volatility. The comparison between developed and emerging economies shows unequal repercussions of new information. 2023-08-01T19:49:59Z 2023-08-01T19:49:59Z 2023 https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6427 spa Atribución (BY): Permite a otros distribuir, adaptar, refundir y crear a partir de la obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando den crédito al autor por la creación original https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ application/pdf 13 págs. application/pdf Universidad ICESI
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