Opciones reales considerando rejillas trinomiales desplazadas, volatilidad cambiante y funciones isoelásticas de utilidad : valuación de empresa de base tecnológica

La valoración de inversiones en I&D, intangibles y empresas de base tecnológica (EBT) requiere de modelos que valoren: flexibilidad estratégica, volatilidad cambiante según ciclo de vida y riesgos sin activos financieros gemelos. En mercados incompletos e imperfectos, los riesgos deben valorarse...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Milanesi, Gastón S.
Lenguaje:Español
Publicado: Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera 2023
Materias:
Opciones reales
Rejillas trinomiales
SADAF
Valuación de empresa
Acceso en línea:https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6326
Aporte de:
Repositorio Institucional Universidad Nacional del Sur (UNS) de Universidad Nacional del Sur
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description La valoración de inversiones en I&D, intangibles y empresas de base tecnológica (EBT) requiere de modelos que valoren: flexibilidad estratégica, volatilidad cambiante según ciclo de vida y riesgos sin activos financieros gemelos. En mercados incompletos e imperfectos, los riesgos deben valorarse con funciones de utilidad del inversor. Por lo expuesto, se propone un modelo de valuación de opciones reales con rejillas trinomiales, volatilidad cambiante, funciones isoelásticas de utilidad y aversión al riesgo variable. Mediante un análisis de caso y estudio de sensibilidad sobre valuación de EBT, es ilustrado su funcionamiento. Los resultados obtenidos demuestran su versatilidad. El modelo captura riesgos “privados” y flexibilidad estratégica, como herramienta de valuación para este tipo de inversiones dentro de mercados ambiguos, imperfectos e incompletos.
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