Mínimos cuadrados recursivos
El trabajo presenta los elementos fundamentales del método de mínimos cuadrados recursivos enfatizando su utilidad para las dócimas de cambio estructural y autocorrelación. Con relación al cambio estructural, el método permite una presentación más didáctica que el enfoque habitual asociado a la F. d...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Articulo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
1990
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/9345 |
| Aporte de: |
| Sumario: | El trabajo presenta los elementos fundamentales del método de mínimos cuadrados recursivos enfatizando su utilidad para las dócimas de cambio estructural y autocorrelación. Con relación al cambio estructural, el método permite una presentación más didáctica que el enfoque habitual asociado a la F. de Chow. Por lo que respecta a la autocorrelación, esta técnica tiene ventajas y desventajas relativas al uso de los procedimientos de Durbin y Watson que se discuten en el trabajo. Por último se relacionan los mínimos cuadrados recursivos con el filtro de Kalman y se ilustran las ventajas de éste último para la estimación por mínimos cuadrados generalizados. |
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