Mínimos cuadrados recursivos

El trabajo presenta los elementos fundamentales del método de mínimos cuadrados recursivos enfatizando su utilidad para las dócimas de cambio estructural y autocorrelación. Con relación al cambio estructural, el método permite una presentación más didáctica que el enfoque habitual asociado a la F. d...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Arrufat, José Luis
Formato: Articulo
Lenguaje:Español
Publicado: 1990
Materias:
Ciencias Económicas
matemáticas
economía
econometría
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/9345
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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description El trabajo presenta los elementos fundamentales del método de mínimos cuadrados recursivos enfatizando su utilidad para las dócimas de cambio estructural y autocorrelación. Con relación al cambio estructural, el método permite una presentación más didáctica que el enfoque habitual asociado a la F. de Chow. Por lo que respecta a la autocorrelación, esta técnica tiene ventajas y desventajas relativas al uso de los procedimientos de Durbin y Watson que se discuten en el trabajo. Por último se relacionan los mínimos cuadrados recursivos con el filtro de Kalman y se ilustran las ventajas de éste último para la estimación por mínimos cuadrados generalizados.
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