Teoría de carteras y de la intermediación financiera
Consiste en una exposición sintética de la teoría de carteras de Markowitz-Tobin y una reseña de diversos modelos sobre intermediación financiera. Luego de exponer la teoría de cobertura contra el riesgo de Pyle, aplicándosela al banco que hace préstamos riesgosos y tiene aversión absoluta al riego...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Articulo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
1988
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/9337 |
| Aporte de: |
| Sumario: | Consiste en una exposición sintética de la teoría de carteras de Markowitz-Tobin y una reseña de diversos modelos sobre intermediación financiera. Luego de exponer la teoría de cobertura contra el riesgo de Pyle, aplicándosela al banco que hace préstamos riesgosos y tiene aversión absoluta al riego creciente. Seguidamente, se exponen el modelo de administración de reservas y el modelo de administración de pasivos, ambos en el caso competitivo, y se hacen diversas extensiones que incluyen la existencia de poder monopólico, de costos reales, de un coeficiente de encaje y de garantía para los depósitos. |
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