Teoría de carteras y de la intermediación financiera

Consiste en una exposición sintética de la teoría de carteras de Markowitz-Tobin y una reseña de diversos modelos sobre intermediación financiera. Luego de exponer la teoría de cobertura contra el riesgo de Pyle, aplicándosela al banco que hace préstamos riesgosos y tiene aversión absoluta al riego...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Escudé, Guillermo
Formato: Articulo
Lenguaje:Español
Publicado: 1988
Materias:
Ciencias Económicas
sistema financiero
operaciones financieras
bancos
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/9337
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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description Consiste en una exposición sintética de la teoría de carteras de Markowitz-Tobin y una reseña de diversos modelos sobre intermediación financiera. Luego de exponer la teoría de cobertura contra el riesgo de Pyle, aplicándosela al banco que hace préstamos riesgosos y tiene aversión absoluta al riego creciente. Seguidamente, se exponen el modelo de administración de reservas y el modelo de administración de pasivos, ambos en el caso competitivo, y se hacen diversas extensiones que incluyen la existencia de poder monopólico, de costos reales, de un coeficiente de encaje y de garantía para los depósitos.
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