How does dollarization affect real volatility and country risk?

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Presentamos un esquema no tradicional para el análisis de los efectos de una asociación monetaria asimétrica (como la dolarización). Discutimos la relación entre volatilidad real y riesgo país y determinamos las condiciones necesarias para que la dolarización reduzca la pérdida social. Concentramos...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Carrera, Jorge Eduardo, Féliz, Mariano, Panigo, Demian Tupac
Formato: Articulo
Lenguaje:Inglés
Publicado: 2000
Materias:
Ciencias Económicas
JEL: C50, F30
econometría
finanzas internacionales
economía
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/9186
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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description Presentamos un esquema no tradicional para el análisis de los efectos de una asociación monetaria asimétrica (como la dolarización). Discutimos la relación entre volatilidad real y riesgo país y determinamos las condiciones necesarias para que la dolarización reduzca la pérdida social. Concentramos el análisis en dos aspectos principales: 1) el grado de sincronización entre los ciclos del país líder y el asociado y 2) el efecto y la importancia relativa de los canales comercial y financiero. Calculamos los coeficientes de correlación cíclica con diferentes metodologías y la importancia de cada canal usando un modelo VEC. Aplicamos la metodología a la Argentina.
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