Error de especificación en mínimos cuadrados generalizado

Cuando en un modelo de regresión existe un error de especificación debido a una variable excluida, las estimaciones mediante el método de mínimos cuadrados generalizado (MCG) son sesgadas y el sesgo depende en forma crucial de la forma en que se generan las variables incluidas y excluidas, y no de l...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Rao, Potluri
Formato: Articulo
Lenguaje:Español
Publicado: 1971
Materias:
Ciencias Económicas
estadística
Análisis de Regresión
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/9032
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
id I19-R120-10915-9032
record_format dspace
institution Universidad Nacional de La Plata
institution_str I-19
repository_str R-120
collection SEDICI (UNLP)
language Español
topic Ciencias Económicas
estadística
Análisis de Regresión
spellingShingle Ciencias Económicas
estadística
Análisis de Regresión
Rao, Potluri
Error de especificación en mínimos cuadrados generalizado
topic_facet Ciencias Económicas
estadística
Análisis de Regresión
description Cuando en un modelo de regresión existe un error de especificación debido a una variable excluida, las estimaciones mediante el método de mínimos cuadrados generalizado (MCG) son sesgadas y el sesgo depende en forma crucial de la forma en que se generan las variables incluidas y excluidas, y no de la forma en que se genera el verdadero error. El sesgo en las estimaciones MCG es mayor que en las obtenidas por mínimos cuadrados simple, excepto cuando la variable excluida tiene una autocorrelación mayor que la variable incluida. La eficiencia relativa de MCG con respecto a mínimos cuadrados simple no depende de la variable omitida.
format Articulo
Articulo
author Rao, Potluri
author_facet Rao, Potluri
author_sort Rao, Potluri
title Error de especificación en mínimos cuadrados generalizado
title_short Error de especificación en mínimos cuadrados generalizado
title_full Error de especificación en mínimos cuadrados generalizado
title_fullStr Error de especificación en mínimos cuadrados generalizado
title_full_unstemmed Error de especificación en mínimos cuadrados generalizado
title_sort error de especificación en mínimos cuadrados generalizado
publishDate 1971
url http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/9032
work_keys_str_mv AT raopotluri errordeespecificacionenminimoscuadradosgeneralizado
AT raopotluri specificationbiasinthegeneralizedleastsquares
bdutipo_str Repositorios
_version_ 1764820490918035457

Ejemplares similares