Nowcasting de la inversión: una estimación en tiempo real con indicadores de alta frecuencia

En el presente trabajo se realizó una estimación en tiempo real de la evolución de la Inversión a partir de un conjunto amplio de indicadores económicos de alta frecuencia, lo que se conoce en la literatura como Nowcasting. Para realizar el Nowcast se consideraron tres grupos de indicadores de frecu...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Dogliolo, Fiorella
Otros Autores: Garegnani, María Lorena
Formato: Tesis Tesis de maestria
Lenguaje:Español
Publicado: 2018
Materias:
Ciencias Económicas
inversión
JEL: C22, C53, E37
nowcasting, modelos de factores dinámicos, pronósticos real-time, pooling de pronósticos
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/67314
https://doi.org/10.35537/10915/67314
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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description En el presente trabajo se realizó una estimación en tiempo real de la evolución de la Inversión a partir de un conjunto amplio de indicadores económicos de alta frecuencia, lo que se conoce en la literatura como Nowcasting. Para realizar el Nowcast se consideraron tres grupos de indicadores de frecuencia mensual y mediante modelos de factores dinámicos se pronosticó el crecimiento trimestral de la Inversión. Adicionalmente, se realizó un ejercicio de pooling o combinación de pronósticos. A partir del test de Giacomini y White se pudo concluir que los modelos de factores y sus combinaciones exhiben una mejor capacidad predictiva en relación a un modelo AR(1) considerado como benchmark, y que la inclusión de un mayor número de indicadores no necesariamente mejora la performance del pronóstico.
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