La distribución de spreads ex-post de los países emergentes

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Se calcula la distribución del spread ex-post entre el retorno de la deuda pública y el retorno de las letras del tesoro americano a diez años para una muestra de 37 países emergentes durante el periodo 1970-2012 usando datos sobre flujos agregados. El spread ex-post medio del periodo es del 0,3%,...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Reyes, Germán J.
Otros Autores: Guzmán, Martín
Formato: Tesis Tesis de maestria
Lenguaje:Español
Publicado: 2015
Materias:
Ciencias Económicas
deuda soberana
endeudamiento
spreads de retornos ex-post
mercado financiero
mercado internacional
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/56338
https://doi.org/10.35537/10915/56338
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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description Se calcula la distribución del spread ex-post entre el retorno de la deuda pública y el retorno de las letras del tesoro americano a diez años para una muestra de 37 países emergentes durante el periodo 1970-2012 usando datos sobre flujos agregados. El spread ex-post medio del periodo es del 0,3%, lo cual evidencia que los mercados de deuda soberana efectivamente compensaron los riesgos en el periodo bajo análisis. Este resultado es robusto a analizar diversos supuestos sobre el precio final de la deuda en el mercado secundario. Los spreads ex-post medios muestran una trayectoria creciente en el tiempo. No se encuentra una relación robusta entre variables que indican percepciones sobre “tendencias pro-mercado” y los spreads ex-post. Variables que típicamente se consideran como determinantes de la rentabilidad exhiben un poder explicativo bajo de los spreads.
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