Un modelo básico crediticio: regulación prudencial, volatilidad cambiaria y medición de riesgos
Con base en el modelo de Bergara y Licandro (2001), este trabajo estudia la relación entre las exigencias de las regulaciones prudenciales para la gestión de riesgos y los impactos en la asignación del crédito. La regulación financiera (Acuerdos de Basilea I y II) es ahora sensible a los riesgos y e...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Objeto de conferencia |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2004
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/3805 http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/jemi/2004/trabajo21.pdf |
| Aporte de: |
| Sumario: | Con base en el modelo de Bergara y Licandro (2001), este trabajo estudia la relación entre las exigencias de las regulaciones prudenciales para la gestión de riesgos y los impactos en la asignación del crédito. La regulación financiera (Acuerdos de Basilea I y II) es ahora sensible a los riesgos y el modelo explica las consecuencias de ello en sus decisiones de portafolio, los indicadores de rentabilidad y situaciones de quiebra. El modelo considera los diferentes factores de riesgo (y sus correlaciones) del portafolio de activos en sistemas financieros que mantienen una alta dolarización y donde se genera el riesgo cambiario crediticio. En particular, para economías altamente dolarizadas es clave el análisis de la relación desde los shocks cambiarios y el ciclo económico sobre las tasas de descuento. |
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