Un modelo básico crediticio: regulación prudencial, volatilidad cambiaria y medición de riesgos

Con base en el modelo de Bergara y Licandro (2001), este trabajo estudia la relación entre las exigencias de las regulaciones prudenciales para la gestión de riesgos y los impactos en la asignación del crédito. La regulación financiera (Acuerdos de Basilea I y II) es ahora sensible a los riesgos y e...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Zambrano Berendsohn, Mario
Formato:	Objeto de conferencia
Lenguaje:	Español
Publicado:	2004
Materias:	Ciencias Económicas crédito regulación financiera; medición de riesgo; valor en riesgo; Basilea II JEL: C1; C2; C6; G1; E3 economía monetaria
Acceso en línea:	http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/3805 http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/jemi/2004/trabajo21.pdf
Aporte de:	SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata

id	I19-R120-10915-3805
record_format	dspace
institution	Universidad Nacional de La Plata
institution_str	I-19
repository_str	R-120
collection	SEDICI (UNLP)
language	Español
topic	Ciencias Económicas crédito regulación financiera; medición de riesgo; valor en riesgo; Basilea II JEL: C1; C2; C6; G1; E3 economía monetaria
spellingShingle	Ciencias Económicas crédito regulación financiera; medición de riesgo; valor en riesgo; Basilea II JEL: C1; C2; C6; G1; E3 economía monetaria Zambrano Berendsohn, Mario Un modelo básico crediticio: regulación prudencial, volatilidad cambiaria y medición de riesgos
topic_facet	Ciencias Económicas crédito regulación financiera; medición de riesgo; valor en riesgo; Basilea II JEL: C1; C2; C6; G1; E3 economía monetaria
description	Con base en el modelo de Bergara y Licandro (2001), este trabajo estudia la relación entre las exigencias de las regulaciones prudenciales para la gestión de riesgos y los impactos en la asignación del crédito. La regulación financiera (Acuerdos de Basilea I y II) es ahora sensible a los riesgos y el modelo explica las consecuencias de ello en sus decisiones de portafolio, los indicadores de rentabilidad y situaciones de quiebra. El modelo considera los diferentes factores de riesgo (y sus correlaciones) del portafolio de activos en sistemas financieros que mantienen una alta dolarización y donde se genera el riesgo cambiario crediticio. En particular, para economías altamente dolarizadas es clave el análisis de la relación desde los shocks cambiarios y el ciclo económico sobre las tasas de descuento.
format	Objeto de conferencia Objeto de conferencia
author	Zambrano Berendsohn, Mario
author_facet	Zambrano Berendsohn, Mario
author_sort	Zambrano Berendsohn, Mario
title	Un modelo básico crediticio: regulación prudencial, volatilidad cambiaria y medición de riesgos
title_short	Un modelo básico crediticio: regulación prudencial, volatilidad cambiaria y medición de riesgos
title_full	Un modelo básico crediticio: regulación prudencial, volatilidad cambiaria y medición de riesgos
title_fullStr	Un modelo básico crediticio: regulación prudencial, volatilidad cambiaria y medición de riesgos
title_full_unstemmed	Un modelo básico crediticio: regulación prudencial, volatilidad cambiaria y medición de riesgos
title_sort	un modelo básico crediticio: regulación prudencial, volatilidad cambiaria y medición de riesgos
publishDate	2004
url	http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/3805 http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/jemi/2004/trabajo21.pdf
work_keys_str_mv	AT zambranoberendsohnmario unmodelobasicocrediticioregulacionprudencialvolatilidadcambiariaymedicionderiesgos
bdutipo_str	Repositorios
_version_	1764820472265965572

Un modelo básico crediticio: regulación prudencial, volatilidad cambiaria y medición de riesgos

Ejemplares similares