Un enfoque econométrico al riesgo macroeconómico : Un análisis entre países

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En el presente trabajo se realiza un aporte a la literatura sobre volatilidad y riesgo país para posibilitar la correcta comparación entre países. Presentamos una metodología para evaluar el riesgo que incorpora: detección endógena de quiebres estructurales múltiples diferenciando sus tipos, identif...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Carrera, Jorge Eduardo, Cusolito, Ana Paula, Féliz, Mariano, Panigo, Demian Tupac
Formato: Objeto de conferencia
Lenguaje:Español
Publicado: 2001
Materias:
Economía
econometría
macroeconomía
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/3739
http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/jemi/2001/trabajo5.pdf
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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description En el presente trabajo se realiza un aporte a la literatura sobre volatilidad y riesgo país para posibilitar la correcta comparación entre países. Presentamos una metodología para evaluar el riesgo que incorpora: detección endógena de quiebres estructurales múltiples diferenciando sus tipos, identificación del tipo de shocks predominante a través del orden de integración fraccional depurado de quiebres estructurales y determinación de la volatilidad ajustada más apta para caracterizar la economía. Se aplica la metodología al PBI de 9 países desarrollados y 9 emergentes, para el período 1980-1999 con datos trimestrales. Si bien los países desarrollados tienen menos quiebres estructurales que los emergentes, considerarlos es muy relevante en 14/18 países. Esto modifica el cálculo de la persistencia de las series y la volatilidad de las mismas. De la comparación entre un indicador tradicional de riesgo y nuestra propuesta vemos que el 60% de los países cambia el cluster de pertenencia.
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