Asignación intersectorial del capital, precios relativos e incertidumbre en una economía abierta

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Este trabajo analiza la asignación sectorial del capital en un contexto de incertidumbre en una economía abierta de dos sectores, transables y no transables. Se plantea un modelo de agente representativo que maximiza la rentabilidad esperada de su inversión reasignando intersectorialmente el capital...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Coremberg, Ariel Alberto
Formato: Objeto de conferencia
Lenguaje:Español
Publicado: 1999
Materias:
Ciencias Económicas
precios
economía
tipo de cambio
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33994
http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/jemi/1999/trabajo06.pdf
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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description Este trabajo analiza la asignación sectorial del capital en un contexto de incertidumbre en una economía abierta de dos sectores, transables y no transables. Se plantea un modelo de agente representativo que maximiza la rentabilidad esperada de su inversión reasignando intersectorialmente el capital, bajo condiciones de costos de ajuste de la inversión e incertidumbre. Se prueba que el precio relativo (inversa del tipo de cambio real) que iguala las rentabilidades relativas del capital invertido en cada sector en una economía abierta fluctuará endógenamente respecto de la evolución estocástica del residuo de Solow de las funciones de producción. Procesos de apreciación cambiaria pueden ser explicados por la incertidumbre generada por los shocks estocásticos, independientemente de la evolución a largo plazo de las productividades relativas de los sectores integrantes de la economía.
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