Inversores financieros en los mercados de <i>commodities</i>: un modelo con dinámica de ajuste no lineal al equilibrio

Los precios de los commodities han evidenciado un notable crecimiento en los últimos años, lo que ha traído consigo un sinnúmero de cambios en la economía mundial. Este trabajo busca efectuar un aporte dentro de esta temática a partir de la aplicación de un modelo autorregresivo vectorial con transi...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Bastourre, Diego
Otros Autores: Carrera, Jorge Eduardo
Formato: Tesis Tesis de maestria
Lenguaje:Español
Publicado: 2008
Materias:
Ciencias Económicas
Economía
Trabajo
Mercado
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/3328
https://doi.org/10.35537/10915/3328
http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/maestria/tesis/057-tesis-bastourre.pdf
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
id I19-R120-10915-3328
record_format dspace
institution Universidad Nacional de La Plata
institution_str I-19
repository_str R-120
collection SEDICI (UNLP)
language Español
topic Ciencias Económicas
Economía
Trabajo
Mercado
spellingShingle Ciencias Económicas
Economía
Trabajo
Mercado
Bastourre, Diego
Inversores financieros en los mercados de <i>commodities</i>: un modelo con dinámica de ajuste no lineal al equilibrio
topic_facet Ciencias Económicas
Economía
Trabajo
Mercado
description Los precios de los commodities han evidenciado un notable crecimiento en los últimos años, lo que ha traído consigo un sinnúmero de cambios en la economía mundial. Este trabajo busca efectuar un aporte dentro de esta temática a partir de la aplicación de un modelo autorregresivo vectorial con transición suave, enraizado en la literatura de agentes con expectativas heterogéneas. Se intenta comprender con esta metodología econométrica tanto las variables que influyen los precios de los commodities en el largo plazo, obteniendo así un precio de "equilibrio" o "fundamental", como los mecanismos de generación, amplificación y corrección de desviaciones de corto plazo respecto a tal referencia. Los resultados obtenidos sugieren una buena dosis de cautela a la hora de evaluar los precios corrientes como niveles permanentes de cara al futuro.
author2 Carrera, Jorge Eduardo
author_facet Carrera, Jorge Eduardo
Bastourre, Diego
format Tesis
Tesis de maestria
author Bastourre, Diego
author_sort Bastourre, Diego
title Inversores financieros en los mercados de <i>commodities</i>: un modelo con dinámica de ajuste no lineal al equilibrio
title_short Inversores financieros en los mercados de <i>commodities</i>: un modelo con dinámica de ajuste no lineal al equilibrio
title_full Inversores financieros en los mercados de <i>commodities</i>: un modelo con dinámica de ajuste no lineal al equilibrio
title_fullStr Inversores financieros en los mercados de <i>commodities</i>: un modelo con dinámica de ajuste no lineal al equilibrio
title_full_unstemmed Inversores financieros en los mercados de <i>commodities</i>: un modelo con dinámica de ajuste no lineal al equilibrio
title_sort inversores financieros en los mercados de <i>commodities</i>: un modelo con dinámica de ajuste no lineal al equilibrio
publishDate 2008
url http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/3328
https://doi.org/10.35537/10915/3328
http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/maestria/tesis/057-tesis-bastourre.pdf
work_keys_str_mv AT bastourrediego inversoresfinancierosenlosmercadosdeicommoditiesiunmodelocondinamicadeajustenolinealalequilibrio
bdutipo_str Repositorios
_version_ 1764820471497359362

Ejemplares similares