Inestabilidad de beta de sectores económicos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (1994-2007)

Si bien el CAPM no requiere que beta sea estable en el tiempo, al trabajar con series de datos y estimar su valor en el contexto del Modelo de Índice Simple, la estabilidad del coeficiente se torna en una condición crucial para su adecuada utilización. Una práctica ampliamente difundida consiste en...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Ferraro, Mauro
Otros Autores: Bebczuk, Ricardo Nestor
Formato: Tesis Tesis de maestria
Lenguaje:Español
Publicado: 2008
Materias:
Ciencias Económicas
economía
acciones
beta; CAPM; estabilidad; retorno; econometría no paramétrica; sectores económicos
JEL: G11; G12; G14
comercio
inversión
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/3323
https://doi.org/10.35537/10915/3323
http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/maestria/tesis/062-tesis-ferraro.pdf
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata

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