The auction model with lower risk in duopolistic electricity market

Este artículo modela la subasta del mercado eléctrico como un juego de dos jugadores de información incompleta bajo las hipótesis de empresas generadoras simétricas, neutrales al riesgo y con costes de producción independientes y privados. En Alonso and Tejada (2010) se define una amplia familia par...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Alonso, Estrella, Tejada, Juan
Formato: Articulo
Lenguaje:Inglés
Publicado: 2012
Materias:
Ciencias Económicas
subasta
JEL: D44
VaR
mercado eléctrico
auctions
value at risk
electricity market
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/32407
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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description Este artículo modela la subasta del mercado eléctrico como un juego de dos jugadores de información incompleta bajo las hipótesis de empresas generadoras simétricas, neutrales al riesgo y con costes de producción independientes y privados. En Alonso and Tejada (2010) se define una amplia familia paramétrica de modelos de subasta que contiene a los modelos clásicos de subasta: uniforme, discriminatorio y de Vickrey. En el presente artículo se analiza la familia paramétrica de modelos de subasta mencionada desde el punto de vista del riesgo. Se diseña un modelo de subasta nuevo que se llamará DV, cuyo riesgo es más bajo que el obtenido con cualquiera de los modelos clásicos.
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