Un estudio no paramétrico sobre la estabilidad de los coeficientes beta en sectores con oferta pública de acciones locales

Una condición crucial para la utilización apropiada de beta en la valuación de activos y en la administración de portafolio, es la estabilidad de dicho coeficiente. El problema emana de las condiciones oscilantes del mercado en el tiempo produciéndose un fenómeno de interacción en el modelo simple (...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Ferraro, Mauro
Formato: Objeto de conferencia
Lenguaje:Español
Publicado: 2007
Materias:
Ciencias Económicas
Beta
Estabilidad
Retorno
Sectores Económicos
Econometría no Paramétrica
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/170419
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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