Un enfoque econométrico al riesgo macroeconómico: un análisis entre países

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En el presente trabajo se realiza un aporte a la literatura sobre volatilidad y riesgo país para posibilitar la correcta comparación entre países. Presentamos una metodología para evaluar el riesgo que incorpora: detección endógena de quiebres estructurales múltiples diferenciando sus tipos, identif...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Carrera, Jorge Eduardo, Cusolito, Ana Paula, Féliz, Mariano, Panigo, Demian Tupac
Formato:	Objeto de conferencia
Lenguaje:	Español
Publicado:	2000
Materias:	Ciencias Económicas Risk Persistence Cycles Structural breaks Volatility Forescastability
Acceso en línea:	http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/170248
Aporte de:	SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata

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spelling	I19-R120-10915-1702482024-09-18T04:10:12Z http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/170248 Un enfoque econométrico al riesgo macroeconómico: un análisis entre países Carrera, Jorge Eduardo Cusolito, Ana Paula Féliz, Mariano Panigo, Demian Tupac 2000 2000 2024-09-17T13:05:32Z es Ciencias Económicas Risk Persistence Cycles Structural breaks Volatility Forescastability En el presente trabajo se realiza un aporte a la literatura sobre volatilidad y riesgo país para posibilitar la correcta comparación entre países. Presentamos una metodología para evaluar el riesgo que incorpora: detección endógena de quiebres estructurales múltiples diferenciando sus tipos, identificación del tipo de shocks predominante a través del orden de integración fraccional depurado de quiebres estructurales y determinación de la volatilidad ajustada más apta para caracterizar la economía. Se aplica la metodología al PBI de 9 países desarrollados y 9 emergentes, para el período 1980-1999 con datos trimestrales. Si bien los países desarrollados tienen menos quiebres estructurales que los emergentes, considerarlos es muy relevante en 14/18 países. Esto modifica el cálculo de la persistencia de las series y la volatilidad de las mismas. De la comparación entre un indicador tradicional de riesgo y nuestra propuesta vemos que el 60% de los países cambia el cluster de pertenencia. Facultad de Ciencias Económicas Objeto de conferencia Objeto de conferencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) application/pdf
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Un enfoque econométrico al riesgo macroeconómico: un análisis entre países

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