Una aproximación a la combinación de métodos econométricos para pronosticar la inflación en Argentina

En este trabajo se utilizan tres técnicas econométricas de series de tiempo para realizar pronósticos de la inflación Argentina: modelos ARIMA, modelos de Vectores Autoregresivos (VAR) y modelos de Vectores Autoregresivos con Corrección de Errores (VECM). Los resultados obtenidos están en línea co...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Utrera, Gastón
Formato: Objeto de conferencia
Lenguaje:Español
Publicado: 2005
Materias:
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/165329
Aporte de:
id I19-R120-10915-165329
record_format dspace
spelling I19-R120-10915-1653292024-04-25T20:02:37Z http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/165329 Una aproximación a la combinación de métodos econométricos para pronosticar la inflación en Argentina Utrera, Gastón 2005-11 2005 2024-04-25T18:12:03Z es Ciencias Económicas técnicas econométricas series de tiempo pronósticos de la inflación En este trabajo se utilizan tres técnicas econométricas de series de tiempo para realizar pronósticos de la inflación Argentina: modelos ARIMA, modelos de Vectores Autoregresivos (VAR) y modelos de Vectores Autoregresivos con Corrección de Errores (VECM). Los resultados obtenidos están en línea con literatura reciente que sugiere la combinación de técnicas econométricas para mejorar el desempeño de los pronósticos realizados con cualquiera de las técnicas consideradas individualmente. Sin embargo, la existencia de importantes quiebres estructurales en la economía argentina, que obliga a utilizar series cortas, plantea importantes desafíos para la selección de combinaciones óptimas. Adicionalmente, se presenta evidencia consistente con la hipótesis de que el incremento del multiplicador monetario es un factor importante detrás de las presiones inflacionarias observadas desde mediados de 2004. In this paper we use three time series econometric techniques to make inflation forecasts in Argentina: ARIMA models, Vector Auto Regressions (VAR) and Vector Error Correction Models (VECM). The results obtained are in line with recent literature that suggests that the combination of econometric techniques is a useful way to improve the forecasts made by any of those techniques in isolation. Nevertheless, the existence of structural breaks, that forces to use short series, is an important challenge for the selection of optimal combinations. In addition, the paper presents evidence consistent with the hypothesis that an increase in the monetary multiplicator is an important factor behind the inflation observed since mid 2004. Facultad de Ciencias Económicas Objeto de conferencia Objeto de conferencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) application/pdf
institution Universidad Nacional de La Plata
institution_str I-19
repository_str R-120
collection SEDICI (UNLP)
language Español
topic Ciencias Económicas
técnicas econométricas
series de tiempo
pronósticos de la inflación
spellingShingle Ciencias Económicas
técnicas econométricas
series de tiempo
pronósticos de la inflación
Utrera, Gastón
Una aproximación a la combinación de métodos econométricos para pronosticar la inflación en Argentina
topic_facet Ciencias Económicas
técnicas econométricas
series de tiempo
pronósticos de la inflación
description En este trabajo se utilizan tres técnicas econométricas de series de tiempo para realizar pronósticos de la inflación Argentina: modelos ARIMA, modelos de Vectores Autoregresivos (VAR) y modelos de Vectores Autoregresivos con Corrección de Errores (VECM). Los resultados obtenidos están en línea con literatura reciente que sugiere la combinación de técnicas econométricas para mejorar el desempeño de los pronósticos realizados con cualquiera de las técnicas consideradas individualmente. Sin embargo, la existencia de importantes quiebres estructurales en la economía argentina, que obliga a utilizar series cortas, plantea importantes desafíos para la selección de combinaciones óptimas. Adicionalmente, se presenta evidencia consistente con la hipótesis de que el incremento del multiplicador monetario es un factor importante detrás de las presiones inflacionarias observadas desde mediados de 2004.
format Objeto de conferencia
Objeto de conferencia
author Utrera, Gastón
author_facet Utrera, Gastón
author_sort Utrera, Gastón
title Una aproximación a la combinación de métodos econométricos para pronosticar la inflación en Argentina
title_short Una aproximación a la combinación de métodos econométricos para pronosticar la inflación en Argentina
title_full Una aproximación a la combinación de métodos econométricos para pronosticar la inflación en Argentina
title_fullStr Una aproximación a la combinación de métodos econométricos para pronosticar la inflación en Argentina
title_full_unstemmed Una aproximación a la combinación de métodos econométricos para pronosticar la inflación en Argentina
title_sort una aproximación a la combinación de métodos econométricos para pronosticar la inflación en argentina
publishDate 2005
url http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/165329
work_keys_str_mv AT utreragaston unaaproximacionalacombinaciondemetodoseconometricosparapronosticarlainflacionenargentina
_version_ 1807222794660872192