Argentina: valuación del cupón atado al PBI mediante un análisis probabilístico

Se lleva a cabo una valuación del cupón atado al PBI del reciente canje de deuda pública argentina, mediante un análisis meramente probabilístico. Los resultados no dependen de la estructura de mercado sino exclusivamente del comportamiento futuro del producto. La estrategia se basa en “truncar” la...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Okseniuk, Javier
Formato: Objeto de conferencia
Lenguaje:Español
Publicado: 2005
Materias:
Ciencias Económicas
asset pricing
public debt swap
brownian motion
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/164444
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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