Dollarization as an Asymmetric Monetary Union : The case of Argentina

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Presentamos un esquema no tradicional para el análisis de los efectos de una asociación monetaria asimétrica (como la dolarización) desde el punto de vista del país que ata su política monetaria. En la parte analítica discutimos la relación entre volatilidad nominal, volatilidad real y riesgo país....

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Carrera, Jorge Eduardo, Féliz, Mariano, Panigo, Demian Tupac, Saavedra, Marcelo
Formato: Objeto de conferencia
Lenguaje:Español
Publicado: 2001
Materias:
Economía
Unión monetaria
Dolarización
Canales de transmisión
Volatilidad
Riesgo
Modelos VCE
Monetary union
Dollarization
Transmission channels
Volatility
Risk
VECModel
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/112362
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.10562/ev.10562.pdf
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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description Presentamos un esquema no tradicional para el análisis de los efectos de una asociación monetaria asimétrica (como la dolarización) desde el punto de vista del país que ata su política monetaria. En la parte analítica discutimos la relación entre volatilidad nominal, volatilidad real y riesgo país. Dada la función de pérdida del gobierno, determinamos las condiciones necesarias para que la dolarización reduzca la pérdida social. Concentramos el análisis en dos aspectos principales: 1) el grado de sincronización entre los ciclos del país líder y el asociado y 2) el efecto y la importancia relativa de los canales comercial y financiero. Aplicamos la metodología propuesta al caso de Argentina usando coeficientes de correlación cíclica, calculadas con diferentes metodologías, y luego calculamos la importancia de cada canal usando un modelo VEC.
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