Noticias y tensiones cambiarias en Argentina

Se estudia la relación entre el tipo de cambio nominal y la difusión de noticias macroeconómicas en Argentina mediante la estimación de un modelo VARX-GARCH(1,1). Los principales resultados empíricos indican que: 1) La transmisión de shocks financieros adversos procede fundamentalmente desde Estados...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Caravaggio, Leonardo, Toledo, Fernando
Formato:	Articulo
Lenguaje:	Español
Publicado:	2020
Materias:	Ciencias Económicas Tipo de cambio nominal Noticias Transmisión de shocks financieros externos Modelos BEKK Modelos VAR-GARCH Nominal Exchange Rates News Negative External Financial Shocks Transmission BEKK models VAR-GARCH models
Acceso en línea:	http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/111911
Aporte de:	SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata

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description	Se estudia la relación entre el tipo de cambio nominal y la difusión de noticias macroeconómicas en Argentina mediante la estimación de un modelo VARX-GARCH(1,1). Los principales resultados empíricos indican que: 1) La transmisión de shocks financieros adversos procede fundamentalmente desde Estados Unidos y opera mediante el spread de tasas de interés (EMBI+ para Argentina); 2) Las noticias recopiladas de periódicos locales y extranjeros no ejercen efectos económicos relevantes para explicar la dinámica del tipo de cambio nominal; y 3) La volatilidad condicional de los shocks aleatorios asociados a las variables endógenas del modelo VARX puede formalizarse mediante una estrategia GARCH(1,1).
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Noticias y tensiones cambiarias en Argentina

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