Determinantes de la Prima de Riesgo Soberano para Colombia.

Se propone un modelo de rezagos distribuidos para determinar las variables que afectan las primas de riesgo soberano para Colombia, trabajando con datos mensuales para el periodo enero 2002 a marzo 2005; y datos de abril 2005 a noviembre 2005 como datos out-of-the-sample para verificar la capacidad...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Zapata Bonnett Bernardo Alberto
Formato: Artículo revisado por pares
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín 2011
Materias:
Acceso en línea:http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ede/article/view/24703/25266
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=co/co-020&d=article24703oai
Aporte de:
id I16-R122-article24703oai
record_format dspace
institution Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
institution_str I-16
repository_str R-122
collection Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO)
language Español
topic Riesgo soberano; Modelo de rezagos distribuidos; Efecto contagio; Clasificación JEL.
spellingShingle Riesgo soberano; Modelo de rezagos distribuidos; Efecto contagio; Clasificación JEL.
Zapata Bonnett Bernardo Alberto
Determinantes de la Prima de Riesgo Soberano para Colombia.
topic_facet Riesgo soberano; Modelo de rezagos distribuidos; Efecto contagio; Clasificación JEL.
description Se propone un modelo de rezagos distribuidos para determinar las variables que afectan las primas de riesgo soberano para Colombia, trabajando con datos mensuales para el periodo enero 2002 a marzo 2005; y datos de abril 2005 a noviembre 2005 como datos out-of-the-sample para verificar la capacidad de pronóstico del modelo. Lo novedoso con respecto a estudios previos es la característica dinámica del modelo al incluir tanto la variable dependiente como las independientes rezagadas; igualmente la incorporación del spread de Brasil como una variable proxy del efecto contagio.  Los resultados muestran que el efecto contagio es significativo para explicar el spreadsoberano de Colombia; igualmente que la historia importa, es decir, que los spreads no cambian súbitamente, sino que de hecho lo hacen poco a poco, en la medida en que incorporan nueva información.
format Artículo revisado por pares
Artículo revisado por pares
author Zapata Bonnett Bernardo Alberto
author_facet Zapata Bonnett Bernardo Alberto
author_sort Zapata Bonnett Bernardo Alberto
title Determinantes de la Prima de Riesgo Soberano para Colombia.
title_short Determinantes de la Prima de Riesgo Soberano para Colombia.
title_full Determinantes de la Prima de Riesgo Soberano para Colombia.
title_fullStr Determinantes de la Prima de Riesgo Soberano para Colombia.
title_full_unstemmed Determinantes de la Prima de Riesgo Soberano para Colombia.
title_sort determinantes de la prima de riesgo soberano para colombia.
publisher Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín
publishDate 2011
url http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ede/article/view/24703/25266
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=co/co-020&d=article24703oai
work_keys_str_mv AT zapatabonnettbernardoalberto determinantesdelaprimaderiesgosoberanoparacolombia
bdutipo_str Repositorios
_version_ 1764820434334777344