Evidencia de cointegración en las variables macroeconómicas y contables en los precios accionarios en México

En este estudio se analiza la interacción dinámica entre variables independientes de natu - raleza contable-financiera y macroeconómica, para explicar el precio de las acciones que integran el Índice de Precios y Cotizaciones ( ipc ) de la Bolsa Mexicana de Valores ( bmv ) del primer trimestre de 19...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Leticia Armenta Fraire, Arturo Lorenzo Valdés, Rocío Durán Vázquez
Formato: Artículo científico
Publicado: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 2013
Materias:
Economía y Finanzas
rendimientos de marcado
variables macroeconómicas
modelo de Ohlson
valor de relevancia
datos de Panel
cointegración
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41330586006
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41330586006oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description En este estudio se analiza la interacción dinámica entre variables independientes de natu - raleza contable-financiera y macroeconómica, para explicar el precio de las acciones que integran el Índice de Precios y Cotizaciones ( ipc ) de la Bolsa Mexicana de Valores ( bmv ) del primer trimestre de 1997 al tercero de 2009. Se encontró evidencia de cointegración en datos de panel; es decir, estadísticamente existe un equilibrio (en el largo plazo) entre el precio de las acciones y las variables macroeconómicas y financieras. Los resultados permi - ten interpretar el impacto de cada una de las variables explicativas consideradas, sobre los precios. El comportamiento de las variables contable-financieras coincide con los resultados internacionales de la aplicación del modelo de Ohlson.
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