Rompimientos en la caminata aleatoria con intercepto: la prueba Dickey-Fuller de ajuste recursivo

Si la componente determinista de las ecuaciones de Bhargava (1986) es estimada mediante el ajuste recursivo de Shin y So (2001), entonces la prueba Dickey-Fuller de Shin-So (dfss) tiene una mejor potencia estadística. Si además el procedimiento se somete al filtro de Taylor (2002), entonces la dfss...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Eddy Lizarazu Alanez, Miguel A. Martínez Damián, José A. Villaseñor Alva
Formato:	Artículo científico
Publicado:	Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 2009
Materias:	Economía y Finanzas Ajuste de tendencia recursivo estadístico Dickey-Fuller filtro de Taylor
Acceso en línea:	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41312227004 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41312227004oai
Aporte de:	Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

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description	Si la componente determinista de las ecuaciones de Bhargava (1986) es estimada mediante el ajuste recursivo de Shin y So (2001), entonces la prueba Dickey-Fuller de Shin-So (dfss) tiene una mejor potencia estadística. Si además el procedimiento se somete al filtro de Taylor (2002), entonces la dfss es robusta ante los rompimientos de la caminata aleatoria con intercepto . Por ende, es conveniente usar dicho procedimiento en el análisis econométrico sobre todo cuando se conoce la existencia de un rompimiento inicial del proceso estocástico bajo la hipótesis nula, tal como en el caso de un ataque especulativo a la moneda nacional.
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Rompimientos en la caminata aleatoria con intercepto: la prueba Dickey-Fuller de ajuste recursivo

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