Memoria larga de la volatilidad de los rendimientos del mercado mexicano de capitales
El presente trabajo proporciona un análisis sobre la volatilidad de memoria larga de los rendimientos del principal indicador del Índice de Precios y Cotizaciones (ipc) de la Bolsa Mexicana de Valores. Mediante varias pruebas semiparamétricas se examina la existencia de memoria larga en la volatilid...
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Autores principales: | Francisco López Herrera, Francisco Venegas-Martínez, Alfredo Sánchez Daza |
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Formato: | Artículo científico |
Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
2009
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41312223006 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41312223006oai |
Aporte de: |
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