Memoria larga de la volatilidad de los rendimientos del mercado mexicano de capitales

El presente trabajo proporciona un análisis sobre la volatilidad de memoria larga de los rendimientos del principal indicador del Índice de Precios y Cotizaciones (ipc) de la Bolsa Mexicana de Valores. Mediante varias pruebas semiparamétricas se examina la existencia de memoria larga en la volatilid...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Francisco López Herrera, Francisco Venegas-Martínez, Alfredo Sánchez Daza
Formato:	Artículo científico
Publicado:	Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 2009
Materias:	Economía y Finanzas Volatilidad de memoria larga garch integrados fraccionariamente modelado de series financieras
Acceso en línea:	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41312223006 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41312223006oai
Aporte de:	Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

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description	El presente trabajo proporciona un análisis sobre la volatilidad de memoria larga de los rendimientos del principal indicador del Índice de Precios y Cotizaciones (ipc) de la Bolsa Mexicana de Valores. Mediante varias pruebas semiparamétricas se examina la existencia de memoria larga en la volatilidad de los rendimientos del ipc. La evidencia empírica, con base en parametrizaciones del tipo arfi-garch, sugiere la existencia de volatilidad de memoria larga.
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