La relación de causalidad entre el índice bursátil mexicano y el tipo de cambio spot
En este trabajo se estudia la relación de causalidad existente entre el tipo de cambio spot y el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores desde el punto de vista teórico, empírico y econométrico. Para probar la relación de causalidad econométrica entre estas dos variables se...
Guardado en:
| Autores principales: | , , |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
2007
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311486005 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41311486005oai |
| Aporte de: |
| Sumario: | En este trabajo se estudia la relación de causalidad existente entre el tipo de cambio spot y el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores desde el punto de vista teórico, empírico y econométrico. Para probar la relación de causalidad econométrica entre estas dos variables se utilizan las técnicas de cointegración, causalidad de Granger y el VAR con el método de corrección del error. Finalmente, se encuentra que en la mayoría de los periodos analizados el mercado cambiario sigue el mercado bursátil. |
|---|