La relación de causalidad entre el índice bursátil mexicano y el tipo de cambio spot

En este trabajo se estudia la relación de causalidad existente entre el tipo de cambio spot y el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores desde el punto de vista teórico, empírico y econométrico. Para probar la relación de causalidad econométrica entre estas dos variables se...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autores principales: María de la Paz Guzmán Plata, Soraya Leyva López, Antonio Cárdenas y Almagro
Formato: Artículo científico
Publicado: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 2007
Materias:
Economía y Finanzas
Pronóstico
mercado bursátil
México
cointegración
causalidad de Granger
VAR
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311486005
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41311486005oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
id I16-R122-41311486005oai
record_format dspace
institution Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
institution_str I-16
repository_str R-122
collection Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO)
topic Economía y Finanzas
Pronóstico
mercado bursátil
México
cointegración
causalidad de Granger
VAR
spellingShingle Economía y Finanzas
Pronóstico
mercado bursátil
México
cointegración
causalidad de Granger
VAR
María de la Paz Guzmán Plata
Soraya Leyva López
Antonio Cárdenas y Almagro
La relación de causalidad entre el índice bursátil mexicano y el tipo de cambio spot
topic_facet Economía y Finanzas
Pronóstico
mercado bursátil
México
cointegración
causalidad de Granger
VAR
description En este trabajo se estudia la relación de causalidad existente entre el tipo de cambio spot y el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores desde el punto de vista teórico, empírico y econométrico. Para probar la relación de causalidad econométrica entre estas dos variables se utilizan las técnicas de cointegración, causalidad de Granger y el VAR con el método de corrección del error. Finalmente, se encuentra que en la mayoría de los periodos analizados el mercado cambiario sigue el mercado bursátil.
format Artículo científico
Artículo científico
author María de la Paz Guzmán Plata
Soraya Leyva López
Antonio Cárdenas y Almagro
author_facet María de la Paz Guzmán Plata
Soraya Leyva López
Antonio Cárdenas y Almagro
author_sort María de la Paz Guzmán Plata
title La relación de causalidad entre el índice bursátil mexicano y el tipo de cambio spot
title_short La relación de causalidad entre el índice bursátil mexicano y el tipo de cambio spot
title_full La relación de causalidad entre el índice bursátil mexicano y el tipo de cambio spot
title_fullStr La relación de causalidad entre el índice bursátil mexicano y el tipo de cambio spot
title_full_unstemmed La relación de causalidad entre el índice bursátil mexicano y el tipo de cambio spot
title_sort la relación de causalidad entre el índice bursátil mexicano y el tipo de cambio spot
publisher Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
publishDate 2007
url http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311486005
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41311486005oai
work_keys_str_mv AT mariadelapazguzmanplata larelaciondecausalidadentreelindicebursatilmexicanoyeltipodecambiospot
AT sorayaleyvalopez larelaciondecausalidadentreelindicebursatilmexicanoyeltipodecambiospot
AT antoniocardenasyalmagro larelaciondecausalidadentreelindicebursatilmexicanoyeltipodecambiospot
bdutipo_str Repositorios
_version_ 1764820423618330624

Ejemplares similares