Comportamiento caótico en los mercados bursátiles latinoamericanos utilizando Visual Recurrence Analysis

Este artículo evidencia un comportamiento caótico en las series de retornos de índices bursátiles latinoamericanos empleando Visual Recurrence Analysis. Utilizando la evolución diaria de los índices accionarios IPSA, MERVAL, BOVESPA e IPC, y luego de aplicar distintas técnicas y métodos como Análisi...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Christian Espinosa Méndez
Formato: Artículo científico
Publicado: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 2008
Materias:
Economía y Finanzas
Teoría de caos
análisis de recurrencia
entropía de espacio temporal
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311484010
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41311484010oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description Este artículo evidencia un comportamiento caótico en las series de retornos de índices bursátiles latinoamericanos empleando Visual Recurrence Analysis. Utilizando la evolución diaria de los índices accionarios IPSA, MERVAL, BOVESPA e IPC, y luego de aplicar distintas técnicas y métodos como Análisis Gráfico, Análisis de Recurrencia y Entropía de Espacio Temporal, los resultados apoyan la hipótesis de que los mercados bursátiles latinoamericanos se comportan de forma caótica, en contra de la hipótesis de mercados eficientes. Esta conclusión valida el uso de herramientas predictivas de retornos accionarios en los mercados de renta variable latinoamericanos.
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