Estudio de las fluctuaciones extremas del PIB de México a partir del proceso de Poisson

Este artículo analiza las fluctuaciones extremas del PIB de México durante 1980-2006 empleando el proceso de Poisson no homogéneo (PPNH). Se observa que para aumentos del PIB mayores a 6% trimestral, el supuesto de PPNH es adecuado en la modelación del problema, así como para descensos mayores a 4%....

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Miguel Ángel Díaz Carreño, Pablo Mejía Reyes
Formato: Artículo científico
Publicado: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 2009
Materias:
Economía y Finanzas
PIB
fluctuación extrema
proceso de poisson no homogéneo
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311453003
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41311453003oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description Este artículo analiza las fluctuaciones extremas del PIB de México durante 1980-2006 empleando el proceso de Poisson no homogéneo (PPNH). Se observa que para aumentos del PIB mayores a 6% trimestral, el supuesto de PPNH es adecuado en la modelación del problema, así como para descensos mayores a 4%. Además, se prueba que la función de valor medio del tipo Weibull para el PPNH describe adecuadamente la frecuencia de las fluctuaciones en ambos casos. Los resultados sugieren que tanto en el corto como en el largo plazos difícilmente se observarán episodios en los cuales el PIB trimestral crezca más de 6%, o descienda más de 4%, pues la probabilidad de ocurrencia de estos acontecimientos es menor a 40% en el primer caso y a 35% en el segundo.
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