Estabilización de precios y expectativas de devaluación: tasas de interés estocásticas

El presente trabajo desarrolla un modelo estocástico de estabilización de precios donde el tipo de cambio actúa como un ancla nominal para contener la inflación. Las expectativas de los agentes económicos sobre la evolución de las tasas de devaluación y de interés real son modeladas con procesos de...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Salvador Rivas Aceves, Francisco Venegas-Martínez
Formato:	Artículo científico
Publicado:	Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 2008
Materias:	Economía y Finanzas Macroeconomía estabilización de precios
Acceso en línea:	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311449006 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41311449006oai
Aporte de:	Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

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description	El presente trabajo desarrolla un modelo estocástico de estabilización de precios donde el tipo de cambio actúa como un ancla nominal para contener la inflación. Las expectativas de los agentes económicos sobre la evolución de las tasas de devaluación y de interés real son modeladas con procesos de difusión correlacionados. En ausencia de un mercado de cobertura contra el riesgo cambiario, se examina la dinámica de equilibrio del consumo cuando se implementa un programa anti-inflacionario. Asimismo, se evalúan los efectos en el bienestar producidos por cambios repentinos en los parámetros que determinan las expectativas de devaluación.
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