Estudio de un portafolio en la frontera de media-desviación estándar no observable

En este artículo se demuestra que si un portafolio p está en la frontera generada por N instrumentos financieros, entonces el portafolio p está en la frontera generada por cualquier subconjunto de M (M N) de los N instrumentos financieros y el mismo portafolio p. También se demuestra que si existe...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Eneas A. Caldiño García
Formato: Artículo científico
Publicado: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 2005
Materias:
Economía y Finanzas
frontera de media-desviación estándar
CAPM
APT
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304410
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41304410oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description En este artículo se demuestra que si un portafolio p está en la frontera generada por N instrumentos financieros, entonces el portafolio p está en la frontera generada por cualquier subconjunto de M (M N) de los N instrumentos financieros y el mismo portafolio p. También se demuestra que si existe un portafolio q de K portafolios que está en la frontera generada por una colección infinita numerable de instrumentos financieros, entonces el portafolio q está en la frontera generada por los K portafolios y cualquier subcolección finita de la colección infinita de instrumentos financieros. Se ilustra la utilidad de estos resultados al probar empíricamente el CAPM (Capital Asset Pricing Model) y una versión del APT (Arbitrage Pricing Theory).
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