Títulos de deuda pública externa y su impacto en el tipo de cambio paralelo no oficial: caso venezolano, periodo (2006-2009)

La economía venezolana se ve afectada significativamente por las distorsiones que se producen entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio del mercado paralelo. En este trabajo de investigación, se emplea la técnica Event Study para evaluar las variaciones anormales en el tipo de cambio del m...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Antonina Módica Milo, Marcos José Berroterán D., José Félix Aponte
Formato: Artículo científico
Publicado: Universidad Central de Venezuela 2012
Materias:
Economía y Finanzas
Control de cambio
instrumentos permuta
apreciación y depreciación del tipo de cambio
tipo de cambio real
técnica Event Study
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36424414005
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=ve/ve-004&d=36424414005oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description La economía venezolana se ve afectada significativamente por las distorsiones que se producen entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio del mercado paralelo. En este trabajo de investigación, se emplea la técnica Event Study para evaluar las variaciones anormales en el tipo de cambio del mercado paralelo no oficial en torno a la fecha en que se produce el anuncio de los resultados de adjudicación de siete títulos de deuda externa, como mecanismo permuta, emitidos durante el periodo (2006-2009). Los resultados demuestran, de acuerdo al test de Corrado (1989), que existe suficiente evidencia para considerar la presencia de diferencias significativas, con un nivel de confianza del 95%. Se concluye que en el tipo de cambio del mercado paralelo no oficial se aprecia la moneda local respecto al dólar, sólo cuando a los inversionistas les resultan atractivos estos instrumentos como mecanismo permuta.
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