Una propuesta para hacer más eficiente el IPC de la BMV. Un modelo con reversión a la media para la flotación relativa

En este trabajo se desarrollan dos propuestas metodológicas para el cálculo del factor de flotación del índice de precios y cotizaciones (ipc) de la Bolsa Mexicana de Valores (bmv). La primera supone que el factor de flotación (free float factor) es aproximado mediante la normalización de la flotaci...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Francisco Venegas-Martínez, Salvador Cruz Aké, Reyna Susana García Ruiz
Formato:	Artículo científico
Publicado:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 2013
Materias:	Economía y Finanzas Mercados de capitales índices bursátiles modelos con rever- sión a la media
Acceso en línea:	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32329695005 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-010&d=32329695005oai
Aporte de:	Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

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description	En este trabajo se desarrollan dos propuestas metodológicas para el cálculo del factor de flotación del índice de precios y cotizaciones (ipc) de la Bolsa Mexicana de Valores (bmv). La primera supone que el factor de flotación (free float factor) es aproximado mediante la normalización de la flotación diaria de cada tí- tulo, mientras que la segunda usa la flotación relativa diaria del mercado. En ambos casos, el factor de flotación es simulado mediante una variable con rever- sión a la media similar a la propuesta en el modelo de Cox, Ingersoll y Ross (1985). Las metodologías aquí planteadas subsanan la imposibilidad de replicar el ipc debido a los elementos de confidencialidad que actualmente tiene el factor de flo- tación. Además, el factor de flotación propuesto puede actualizarse instantánea- mente, dada la naturaleza de los modelos desarrollados. En el trabajo se muestra que las ponderaciones de las emisoras, calculadas con las metodologías formula- das, son sustancialmente diferentes de las proporcionadas por la bmv al aplicar su factor de flotación, el cual contiene componentes discrecionales de información difícil de verificar.
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