Capacidad predictiva de los índices cíclicos compuestos para los puntos de giro de la economía mexicana

Este trabajo presenta un análisis de la capacidad predictiva de algunos índices cíclicos para los puntos de giro de la economía mexicana. El enfoque es de ciclo de crecimiento, el cual requiere eliminar la tendencia de las series; por ello se probaron diversos métodos y se determinó que el filtro d...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Víctor M. Guerrero
Formato:	Artículo científico
Publicado:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 2013
Materias:	Economía y Finanzas Ciclos de crecimiento estimación de tendencias filtro de Hodrick-Prescott indicador adelantado indicador coincidente
Acceso en línea:	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32325795002 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-010&d=32325795002oai
Aporte de:	Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

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description	Este trabajo presenta un análisis de la capacidad predictiva de algunos índices cíclicos para los puntos de giro de la economía mexicana. El enfoque es de ciclo de crecimiento, el cual requiere eliminar la tendencia de las series; por ello se probaron diversos métodos y se determinó que el filtro de Hodrick Prescott aplicado dos veces es el mejor, en términos de revisiones. Después, los índices coincidentes y adelantados se estimaron con tres métodos distintos: 1) del nber, 2) de la ocde y 3) de Stock Watson. Los índices coincidentes producen resultados similares y aceptables, pero los adelantados no brindan resultados satisfactorios.
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